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      自動買低賣高的網格交易會賠錢嗎?網格交易缺點與風險

      東東

      2024/10/11

      交易只要能買低賣高就能賺錢,道理簡單但執行困難,網格交易是一種交易機器人,能自動買低賣高,24 小時自動執行自動賺錢,是加密貨幣常見交易工具之一。

      不只能自動買低賣高,網格特別適合區間震盪行情,假設比特幣從六萬跌到五萬又漲回六萬,如果單純持有,跌下去漲上來一塊錢也沒賺到,若使用網格交易則能在震盪中賺取網格利潤,非常適合加密貨幣這種波動幅度更大的市場。

      網格交易 = 可以自動買低賣高的交易機器人

      可以自動買低賣高,那還有可能賠錢嗎?為什麼我的網格機器人績效是負的?

      為什麼網格會賠錢?網格交易虧損原因

      先說結論:網格本身買低賣高不會賠錢,但持有的倉位在市場反向時會出現浮動虧損,當浮動虧損 > 網格利潤,整體就會賠錢。

      用兩張圖說明網格實際操作:

       

      最上方是交易對,這例子中是 BNB / BTC 的交易對,算 BTC 本位,賺取的價差以 BTC 為單位。

      圖中可看到,網格利潤正報酬但浮動收益為負報酬。

      • 網格利潤:機器人自動執行買低賣高,每次交易執行獲利的累積,只有符合條件時機器人才會執行,這部分頂多是利潤很低,不會出現虧損。

      • 浮動收益:建立網格機器人時,根據選擇的策略 (多、空、中性),機器人會根據策略逐步建立倉位,買進做多或賣出做空,這部分資產會因為市場反向而出現帳面虧損 (未實現虧損)。

      當網格利潤不足以承擔浮動虧損,網格交易帳面就會賠錢,帳面虧損非已實現虧損。

      什麼時候會出現這種情況?

      • 市場走向與你策略反向,例如做多策略但市場持續下跌

      • 網格設定不佳或執行次數還不夠,網格累積利潤太低不足以承擔浮動虧損 

       

      也能看到歷史交易紀錄,已完成一買一賣配對成功的,就是已實現獲利,就會顯示收益額 (該筆網格利潤),還沒配對成功的就暫時沒有收益額,處於浮動損益狀態。

      能自動買低賣高的交易機器人:網格交易是什麼?

       

      網格交易詳細介紹:網格交易是什麼?自動買低賣高的交易策略,有什麼優缺點?

      如前一段所說,網格交易是可以自動買低賣高的交易機器人,執行方式是自動幫我們在設定好的價位掛好買單與賣單,每次「買低」和每次「賣高」配對成一筆網格買賣,賺到的價差就是網格利潤。

      每次配對都是一筆買低配上一筆賣高,網格利潤一定為正,一定賺錢。

      會出現虧損的是尚未配對成功的買賣單,還沒有配對成功表示該筆交易尚未結清實現,是持有資產的帳面浮動虧損。

      網格交易虧損示意圖

       

      用這張圖來說明,先看藍色部分,假設選擇中性策略,當價格上漲會先做空,前面累積幾筆賣出空單,尚未有買單配對,這時候若價格繼續上漲,前面已做空的空單就會出現帳面虧損。

      再看灰色部分,後面開始下跌,開始出現買單,與賣單配對後就開始累積網格利潤,繼續下跌會有更多買單,這時變成沒有足夠賣單配對,已買進的買單可能會出現帳面虧損。

      網格交易的多、空、中性策略

      建立網格交易時,有三種策略方向可以選,開始執行後都一樣,差別在於一開始建立的倉位。

      • 網格做多:先買進做多一部分,接著下跌買進上漲賣出

      • 網格做空:先賣出做空一部分,接著下跌買進上漲賣出

      • 網格中性:不先買進或賣出,空手,接著下跌買進做多上漲賣出做空

      網格如何賠錢?

      • 網格做多後,已買進做多一部分,接著行情持續下跌愈買愈多,但沒有賣單能配對利潤,滿手多單都是帳面虧損。

      • 網格做空後,已賣出做空一部分,接著行情持續上漲愈空愈多,但沒有買單能配對利潤,滿手空單都是帳面虧損。

      • 中性網格後,接著一路下跌一路買,滿手賠錢多單,或一路上漲一路空,滿手賠錢空單。

      網格交易適合上下震盪行情,在一次次波動中累積網格利潤,單邊無論上漲或下跌行情都會導致網格出現大筆帳面虧損。

      如何提高網格利潤?網格大小區間設定的兩難

      針對該幣種價格波動特性,以及自己的投資週期,設定合適的網格區間大小,讓網格交易有足夠的觸發頻率 (以中長期投資而言至少一兩天觸發一次),且每筆配對的網格利潤足夠大 (扣掉手續費後還要有點利潤)。

      • 網格設定太小:每格利潤太低,扣除手續費後所剩無幾。

      • 網格設定太大:觸發交易頻率低,久久才配對一次。

      如果對網格交易還不太熟悉建議先閱讀:
      網格交易是什麼?自動買低賣高的交易策略,有什麼優缺點?

      簡單說明,網格就像是設定在某幣 50-100 的價格區間中,切成數十到上百格價差,只要價位走到設定價位就自動買低賣高。

      切成愈多格,每筆格子區間愈小,愈容易觸發交易買進賣出,但區間小也表示價差很小,扣掉手續費後利潤很低;每筆格子區間設定大一些,區間大表示價差大,扣掉手續費後利潤較高,但價差大也表示更不容易達成條件,交易觸發頻率較低。

      網格交易缺點與風險

      網格關鍵缺點有二:

      • 當價格超出設定的範圍後,網格機器人會暫停運作
        機器人只會在範圍內運作,除非將區間設定非常大 (天地單),不然需要時時檢查網格是否已經停止運作。

      • 資金利用率低
        網格交易自動下單,機器人會預留後續交易資金,已經觸發買賣的交易才會實際投入資金,例如設定中性策略切 100 格,每筆只會動用 1/100 的資金,大多時候資金都是預留閒置狀態,利用率並不高。

      網格主要風險也有二:

      • 遇到不適合的行情
        網格最適合震盪行情,不適合單邊行情

      • 網格交易的平台風險
        提供網格交易機器人的交易所本身倒閉風險,這是中心化平台都會有的問題,因此在操作前請務必慎選交易所

      小結

      雖然有這些缺點與風險,但網格交易其實非常適合懶人投資,24 H 自動盯盤,自動交易,關鍵是要選擇合適的行情與標的,網格最適合震盪行情,例如比特幣近期在 50000 - 65000 之間震盪數次,如果單純持有,跌下去漲上來什麼事情也沒發生,如果是網格交易,跌下去漲上來已累積了一筆網格利潤。

      網格非常不適合單邊行情,如果看好某個加密貨幣即將大漲 (或大跌),這種行情就不適合使用網格。

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